Optimasi Portofolio Saham Syariah Menggunakan Model Indeks Tunggal dan VaR Berbasis GUI Matlab
نویسندگان
چکیده
Sharia-based investment is an by the community to obtain profits in accordance with Islamic principles and law. This study aims calculate optimal portfolio return value using Single Index Model, risk VaR (Value at Risk), then implement it Matlab’s GUI (Graphical User Interface). The data used closing stock price on JII (Jakarta Index) 30 stocks for two consecutive years. Furthermore, these are selected which have a positive average value. results show that 14 candidates portfolios values, namely: ACES, ADRO, ANTM, BRPT, BTPS, CTRA, EXCL, INCO, MDKA, MNCN, SCMA, TPIA, UNTR, WIKA. Then of determined Model considering ERB (Excess Return Beta) ≥ cut-off point (C*). Based value, 4 shares were obtained belong portfolio, ANTM. calculations performed optimum consistency values 500 repetitions. calculation 95% confidence level result range -0.14704 -0.3420 so when investors invest stocks, losses experienced no more than 34%.
منابع مشابه
Pengaruh Perangkat Server Terhadap Kualitas Pengontrolan Jarak Jauh Melalui Internet
Internet sangat membantu dalam memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Hampir semua bidang kehidupan manusia dapat diakses menggunakan internet. Manusia terbantu dengan adanya internet yang menyediakan segala macam informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan infrastuktur jaringan internet maka pengontrolan jarak jauh mulai berubah menggunakan media internet. Pada penelitian ini digun...
متن کاملDesain dan Implementasi Face Recognition dan Live Streaming pada Sistem Digital Assistant untuk Staf Medik Fungsional menggunakan Google Glass
Abstrak— Dalam era globalisasi saat ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha dengan tidak mengurangi misi sosial yang dibawanya. Hal ini berarti bahwa rumah sakit harus menerapkan kebijakankebijakan strategis agar mampu secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif, dan efisie...
متن کاملGUI Based Device Controller Using MATLAB
The application of the device control in real life is very common nowadays. There are many applications that have been developed by using device control in electronic field such as home automation, industrial automation, etc. The objective of this project is to develop the Graphical User Interface of device control through MATLAB, interface the MATLAB GUI that consist of transmitter and receive...
متن کاملDesain dan Implementasi Sistem Digital Assistant Berbasis Google Glass pada Rumah Sakit
Abstrak—Demi meningkatkan kinerja pelayanan di rumah sakit, salah satu solusi yang diperlukan adalah sebuah sistem yang dapat mempermudah staf medik fungsional dalam menunaikan tugasnya. Makalah ini membahas mengenai desain dan implementasi sistem digital assistant yang dirancang untuk digunakan oleh staf medik fungsional di rumah sakit. Sistem ini diimplementasikan menjadi perangkat lunak bern...
متن کاملDeterminants of systolic blood pressure in Indonesian elderly men:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan tekanan darah sistolik pada kelompok lanjut usia pria. Suatu studi dengan rancangan ‘cross sectional’ dilakukan di 4 kota besar di Indonesia dengan menggunakan metoda ‘multistage random sampling’. Jumlah responden 320 orang lanjut usia pria, yang merupakan sub-sampel dari 981 responden pada penelitian yang lebih besar. Pengumpulan data di...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Jambura Journal of Mathematics
سال: 2023
ISSN: ['2654-5616', '2656-1344']
DOI: https://doi.org/10.34312/jjom.v5i1.18570